广东财经大学-F-507计量统计学【2016】考研真题
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广东财经大学硕士研究生入学考试试卷
考试年度：2016
年 考试科目代码及名称：F507- 计量经济学
适用专业：020209
计量经济学
［友情提醒：请在考点提供的专用答题纸上答题，答在本卷或草稿纸上无效！
］
一、单项选择题（10 题，每题 2 分，共 20 分）
1、计量经济模型分为单方程模型和（ ）。
A.随机方程模型 B.行为方程模型
C.联立方程模型 D.非随机方程模型
2、总体回归线是指：（ ）。
A.解释变量 X 取给定值时，被解释变量 Y 的样本均值的轨迹
B.样本观测值拟合的最好的曲线
C.使残差平方和最小的曲线
D.解释变量 X 取给定值时，被解释变量 Y 的条件均值或期望值的轨迹
3、下面哪一个必定是错误的（ ）。
A.
^
Y=20+0. 3 X , r=0 . 91
B.
^
Y=−35+0 .2 X , r=0 .85
C.
^
Y=15−2. 3 X , r=−0 . 78
D.
^
Y=−67+0 .76 X , r=−0. 89
4、对一简单线性模型用同一方法估计，如果被解释变量的计量单位由元改为百
元，则（ ）。
A.估计的截距与斜率均不变
B.估计的截距为原来模型的 1/100，斜率不变
C.估计的斜率为原来模型的 1/100，截距不变
D.估计的截距与斜率均为原来模型的 1/100
5、阿尔蒙变换适用于下列什么模型( )。
A.无限分布滞后模型 B. 有限分布滞后模型
C.无限自回归模型 D. 有限自回归模型
6、在 Yi=B1+B2Di+μi 中；如果虚拟变量 Di的取值为 0 或 2，而不是通常情况下
的 0 或 1，那么（ ）。
A.参数 B2的估计值将减半，其 t 值也将减半
B.参数 B2的估计值将减半，其 t 值不变
C.参数 B2的估计值不变，其 t 值将减半
D.参数 B2的估计值不变，其 t 值也不变
7、下列哪个模型的一阶自相关问题可用 DW 检验( )。
A.有限多项式分布滞后模型 B.自适应预期模型
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C.库伊克变换模型 D.局部调整模型
8、在（k－1）元经典线性回归模型中，σ2的无偏估计量
^
σ2
为：( )。
A.
∑ei2/(n−k)
B.
∑ei2/(n−k−1)
C.
∑ei2/(n−2)
D.
∑ei2/(n−k+1)
9、经济变量的时间序列数据大多存在序列相关，在分布滞后模型中这种序列相
关性就转化为（ ）。
A.异方差问题 B.多重共线性问题
C.序列相关性问题 D.设定误差问题
10、在结构式模型中，具有统计形式的唯一性的结构式方程是：（ ）。
A.不可识别的 B.过度识别的 C.恰好识别的 D.可识别的
二、判断题（10 题，每题 1 分，共 10 分）
1、违背基本假设的计量经济学模型是不可估计的。（ ）
2、双对数模型的 R2值可以与对数-线性模型的相比较，但不能与线性-对数模型
的相比较。（ ）
3、模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意义，
可以牺牲一点拟合优度。（ ）
4、当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏
性，但不具有有效性。（ ）
5、对于计量经济学模型 Yi=α+ βXi+μi，参数 β估计量的方差会随着X 的离
散程度增加而增加。（ ）
6、一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，模型的 OLS 估计量
有偏且不一致。（ ）
7、随机游走（random walk）时间列序是一平稳序列。（ ）
8、如果两个非平稳时间序列是协整的，则这两个序列的传统回归结果是有意义
的。（ ）
9、结构型模型通常具有偏倚性问题，而简化型模型没有。（ ）
10、对于恰好识别的结构方程，狭义工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最
小二乘法三种方法是等价的。（ ）
三、简答题（3 题，每题 10 分，共 30 分）
1、经济计量模型中误差项的来源有哪些？设计随机误差项的原因是什么？
2、广义差分变换的目的是什么？以一元回归模型 Yt=b0+b1Xt+ut为例，写出广义
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欢迎报考广东财经大学硕士研究生，祝你考试成功！（第1页共4页）广东财经大学硕士研究生入学考试试卷考试年度：2016年考试科目代码及名称：F507-计量经济学适用专业：020209计量经济学［友情提醒：请在考点提供的专用答题纸上答题，答在本卷或草稿纸上无效！］一、单项选择题（10题，每题2分，共20分）1、计量经济模型分为单方程模型和（）。A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型2、总体回归线是指：（）。A.解释变量X取给定值时，被解释变量Y的样本均值的轨迹B.样本观测值拟合的最好的曲线C.使残差平方和最小的曲线D.解释变量X取给定值时，被解释变量Y的条件均值或期望值的...
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