广东财经大学-F-508计量经济学【2019】考研真题

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广东财经大学硕士研究生入学考试试卷
考试年度:2019
考试科目代码及名称:F50 8 - 计量经济学
适用专业:020209
数量经济学
[友情提醒:请在考点提供的专用答题纸上答题,答在本卷或草稿纸上无效!
一、选择题(10 题,每题 3 分,共 30 分)
1.设 M 为货币需求量、Y 为收水平、r 为利率,流动性偏好模型为 M=β01Y+β2r+μ,则根
据经济理论一般有( )。
A.β1应为正值、β2应为负值 B.β1应为正值、β2也应为正值
C.β1应为负值、β2也应为负值 D.β1应为负值、β2应为正值
2.在模型为 的回归分析结果报告中,有 F=2634.23、相应的 p
值=0.00000,则表明( )。
A.解释变量 X1t 和 X2t 对 Yt的影响均不显著 B.解释变量 X1t 对 Yt的影响是显著的
C.解释变量 X1t 和 X2t 对 Yt的联合影响是显著的 D.解释变量 X2t 对 Yt的影响是显著的
3.根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的样本回归模型为
lnYi=2.00+0.75lnXi+ei加 1%
A.75% B.0.75% C.2% D.7.5%
4.阿尔蒙多项式变换适用于下列什么模型( )。
A.无限分布滞后模型 B.无限自回归模型
C.有限分布滞后模型 D. 有限自回归模型
5.在 Yi=B1+B2Dii;如果虚拟变量 Di的取值为 0 或 2,而不是通常情况下的 0 或 1,那
么( )。
A.参数 B2的估计值将减半,其 t 值也将减半
B.参数 B2的估计值将减半,其 t 值不变
C.参数 B2的估计值不变,其 t 值将减半
D.参数 B2的估计值不变,其 t 值也不变
6.在(k-1)元经典线性回归模型中,σ2的无偏估计量 为:( )。
A. B.
C. D.
7.在自回归分布滞后模型 Yt=α+α0Xt1Xt-1+βYt-1+ut中,X 对 Y 的长期影响乘数为(
)。
A. α01 B. 1/(α01)
C. α0 D. (α01)/(1-β)
8.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数,
提高估计精度,即:( )。
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A.重视大误差观测点的作用,为其赋以小的权数
B.重视小误差观测点的作用,为其赋以大的权数
C.重视小误差观测点的作用,为其赋以小的权数
D.轻视大误差观测点的作用,为其赋以大的权数
9.关于计量经济模型变量的说法中正确的是( )。
A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量
C.外生变量是随机变量 D.内生变量是随机变量
10.在结构式模型中,具有统计形式唯一性的结构式方程是( )。
A.不可识别的 B.过度识别的 C.恰好识别的 D.可识别的
二、简答题(5 题,每题 10 分,共 50 分)
1.给定一元线性回归模型:
(1)叙述模型的基本假定;2)写出参数 和 的最小二乘估计式;(3说明
基本假定的最小二乘估计量的统计性
2. 识 别 计 量 模 型 随 机 误 差 在 异 方 差 的 方 法 有 哪 些 ? 已 知 费 模 型 :
Yt01X1t2X2tt;其中,Yt为消费支出,X1t 人可支收入,X2t 为消费的流动
E(μt)=0,Var(μt)=σ2X1t2进行的变换消异方差,并证
3.根某地区农产品的消 Y 和居民入 X 的时间序列资料,应用 OLS 估计模型结果如
下:
根据以资料,成以下题:
( 1 ) 在 n=16 , 显 著 性 水 α=0.05 条 件 下 , D-W表 得 值 分 别 为
dl=1.106,du=1.371,试判断模型中是否存在自相关;
(2)如果模型只存在一自相关,求出自相关数,利用广差分法变换写出无自相关
的广差分模型。
4.假定利用某国犯罪人数(人)y作为解释变量、教堂数(x1 和人数(人)x2
作为解释变量的时间序列资料得1三个模型,回答如下题。
1 犯罪人数 y教堂x1、人x2 的回归结果
模型 1 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 3.22844 1.420759 2.272334 0.023109
x1 -2.0056 0.00696 -288.163 0
x2 2.000554 0.000696 2874.217 0
模型 2
(Intercept) 68.92746 57.21133 1.204787 0.228343
2
摘要:

欢迎报考广东财经大学硕士研究生,祝你考试成功!(第1页共4页)广东财经大学硕士研究生入学考试试卷考试年度:2019年考试科目代码及名称:F508-计量经济学适用专业:020209数量经济学[友情提醒:请在考点提供的专用答题纸上答题,答在本卷或草稿纸上无效!]一、选择题(10题,每题3分,共30分)1.设M为货币需求量、Y为收水平、r为利率,流动性偏好模型为M=β0+β1Y+β2r+μ,则根据经济理论一般有()。A.β1应为正值、β2应为负值B.β1应为正值、β2也应为正值C.β1应为负值、β2也应为负值D.β1应为负值、β2应为正值2.在模型为的回归分析结果报告中,有F=2634.23、相应的...

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