广东财经大学F508-计量经济学2019年考研复试真题
2024-02-11
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广东财经大学硕士研究生入学考试试卷
考试年度：2019年 考试科目代码及名称：F508-计量经济学
适用专业：020209数量经济学
［友情提醒：请在考点提供的专用答题纸上答题，答在本卷或草稿纸上无效！］
一、选择题（10题，每题3分，共30分）
1.设M为货币需求量、Y为收水平、r为利率，流动性偏好模型为M=β0+β1Y+β2r+μ，则
根据经济理论一般有（ ）。
A.β1应为正值、β2应为负值 B.β1应为正值、β2也应为正值
C.β1应为负值、β2也应为负值 D.β1应为负值、β2应为正值
2.在模型为 的回归分析结果报告中，有F=2634.23、相应的p值
tttt XXY
22110
=0.00000，则表明（ ）。
A.解释变量X1t和X2t对Yt的影响均不显著 B.解释变量X1t对Yt的影响是显著的
C.解释变量X1t和X2t对Yt的联合影响是显著的 D.解释变量X2t对Yt的影响是显著的
3.根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的样本回归模型为
lnYi=2.00+0.75lnXi+ei，这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将大约平均增加
（ ）。
A.75% B.0.75% C.2% D.7.5%
4.阿尔蒙多项式变换适用于下列什么模型( )。
A.无限分布滞后模型 B.无限自回归模型
C.有限分布滞后模型 D. 有限自回归模型
5.在Yi=B1+B2Di+μi 中；如果虚拟变量Di的取值为0或2，而不是通常情况下的0或1，那
么（ ）。
A.参数B2的估计值将减半，其t值也将减半
B.参数B2的估计值将减半，其t值不变
C.参数B2的估计值不变，其t值将减半
D.参数B2的估计值不变，其t值也不变
6.在（k－1）元经典线性回归模型中，σ2的无偏估计量 为：( )。
2
ˆ
A. B.
)/(
2knei
)1/(
2
knei
C. D.
)2/(
2
nei
)1/(
2
knei
7.在自回归分布滞后模型Yt=α+α0Xt+α1Xt-1+βYt-1+ut中，X对Y的长期影响乘数为
（ ）。
A. α0+α1 B. 1/(α0+α1)
C. α0 D. (α0+α1)/(1-β)
8.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提
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高估计精度，即：（ ）。
A.重视大误差观测点的作用，为其赋以小的权数
B.重视小误差观测点的作用，为其赋以大的权数
C.重视小误差观测点的作用，为其赋以小的权数
D.轻视大误差观测点的作用，为其赋以大的权数
9.关于计量经济模型变量的说法中正确的是（ ）。
A.内生变量是非随机变量 B.前定变量是随机变量
C.外生变量是随机变量 D.内生变量是随机变量
10.在结构式模型中，具有统计形式唯一性的结构式方程是（ ）。
A.不可识别的 B.过度识别的 C.恰好识别的 D.可识别的
二、简答题（5题，每题10分，共50分）
1.给定一元线性回归模型：
uXY 110
（1）叙述模型的基本假定；（2）写出参数 和 的最小二乘估计公式；（3）说明满足
0
1
基本假定的最小二乘估计量的统计性质。
2.识别计量模型随机误差项存在异方差的方法有哪些？已知消费模型：Yt=β0+β1X1t+β
2X2t+μt；其中，Yt为消费支出，X1t为个人可支配收入，X2t为消费者的流动资产，且：E（μt）=0，Var
（μt）=σ2X1t2，进行适当的变换消除异方差，并证明之。
3.根据某地区对农产品的消费Y和居民收入X的时间序列资料，应用OLS估计模型结果如下：
)0055.0()8690.1( 3524.09123.27
ˆ
se XY tt
531.4122,6800.0,9966.0
2
FDWR
根据以上资料，完成以下问题：
（1）在n=16，显著性水平α=0.05的条件下，查D-W表得临界值分别为dl=1.106，du=1.371，
试判断模型中是否存在自相关；
（2）如果模型只存在一阶自相关，求出自相关系数，并利用广义差分法变换写出无自相关
的广义差分模型。
4.假定利用某国犯罪人数（十人）y作为被解释变量、教堂数（个）x1 和人口数（万人）x2
作为解释变量的时间序列资料得到表1的三个模型，请回答如下问题。
表1 犯罪人数y、教堂数x1、人口数x2 的回归结果
模型1
Estimate
Std. Error
t value
Pr(>|t|)
(Intercept)
3.22844
1.420759
2.272334
0.023109
x1
-2.0056
0.00696
-288.163
0
x2
2.000554
0.000696
2874.217
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